仮想通貨の裁定取引(アービトラージ)で気をつけなければならない取引所

プログラムをひたすら回して裁定機会を探っていますが、価格的に怪しい取引所が引っかかって来ました。調べて見るとだいぶ黒そうな取引所だったので注意喚起です。

読了までの目安約5分

目次

取引所間のアービトラージで非同期で板を取得する変更が終了したため、主要な通貨でひたすらチェックをしていっています。

全体的には日本円(JPY)、米ドル(USD)など、現物通貨との取引が一番アービトラージできそうな感じです。

今日の日中ずっと回していたところ、手数料控除後の純粋利益で BTC/JPY で 2.5%、BTC/USD で 7% ほどになっている状態が続いており、「おいしい!」と思いそうになりました。収束もせずに大きく開きっぱなしなのはほぼ確実に何かがおかしいはずです。

思った通り、対象となっていたのはある特定の取引所。調べてみると悪評がわんさかでした。。

BTC/JPYではLakeBTCに要注意

CCXTに登録されている取引所のうち、BTC/JPYの取り扱いをしており、かつ、非居住者でも口座開設可能(と思われる)取引所は10個です。確実に登録できないBitlyerやZaifなどは除いています。

【2018年10月】非居住者が海外から開設可能なビットコイン(仮想通貨)の取引所のまとめ(全13取引所)

マレーシアでは仮想通貨を含め、海外で得た投資に関する利益(キャピタルゲイン)は非課税であるため、投資する環境としては最高です。ただ、仮想通貨はどの国でも問題になっているため、日本の銀行口座で取引できるところを探すのが無難です。非居住者でも開設できる取引所を一通り調べました。

その10個のうち、1Btcxeは板が空(120日ほど取引がない)、Bitlishは板が薄すぎる(ほぼ誰もいない)ため、実質的には除外する必要があります。

Bitlish BTC/JPY の板
Bitlishの板の画面です。驚くほどの薄さです。一本釣りですごい良い価格を狙えるかもしれませんが、プログラムでの自動取引向きではないようにも思います。

何はともあれ、実質的には8個の取引所が検討対象となってきます。 以下のグラフは、2018年10月20日午後のBTC/JPYの取引所ごとの価格の推移です。

BTC/JPY の板情報まとめ
上の方にあるLakeBTCのbids/asksの価格が明らかにおかしい印象です。
BTC/JPY の板情報まとめ。ズーム。
上下の異常値を除いて中心にフォーカスした図です。5時間ほどの時間ですが、思ったよりも収束するような気配はありません。

土曜日のため、取引はされていないところも含まれるため、情報が歪んでいるかもしれませんが、それなりの乖離が見られます。また、思ったよりも取引所間の価格差が収束しないため、信用買い/売りで収束を待っての決済は難しいかもしれません。出金が確実にできるのであれば、コインの送金も悪くはなさそうです。

LakeBTCを調べて見る

板情報を見る限りでは、LakeBTCは取引量も多く、価格差が大きいため、取引に組み込みたい取引所です。ただ、価格差が開きすぎているところはやっぱり怪しいのも事実です。

調べて見るとひどい情報がたくさん出て来ました。。facebookでの評価は27件で平均1.1

I want to give this shitty exchange 0 start but facebook didn't have this option.

I lost 83 USD from LakeBTC due to the f*cking sh*tty LakeBanker model. A guy called LakeBanker accepted by withdrawal request to Perfect Money, he hung my request for more than 3 months without completing it. No responses from chat. I contacted LakeBTC to cancel the request since it's nevered finished. And this is their canned response: "Unlike traditional platforms, FIAT deposits/withdrawals are handled by LakeBankers. There are no hard limits enforced by the system". This is a scam exchange and should be shutdown by some government.

It's not possible to give zero stars unfortunately.

It's impossible to withdraw funds. The LakeBanker concept isn't explained anywhere... It's completely unclear how this exchange is supposed to work, and indeed it doesn't work. Keep away.

細かい取引でコツコツ稼ぐつもりでも資金が移動できない、取り出せないでは話になりません。魅力的ではありますが、当分信頼できそうもありません。

BTC/USDではWexとYoBitに要注意

USDの場合、Wexというニュージーランドの取引所がものすごい数値を提示していたため、これも気になって調べてみました。こちらもRedditなどを中心に引き出せないような状況が続いているようです。

BTC withdrawals are disabled.

Anyone else having difficulty withdrawing their funds? I'm a new account on wex (created 3 days ago) and wanted to do a test deposit/trade/withdraw before moving more funds there. I've successfully been able to deposit, successfully able to trade, however NOT successfully able to withdraw. I'm not verified but I dont know why that would be necessary for withdrawing an est $22 worth of btc. Anyone else gone through the same?

Wexを消すと次にずっと良い値を出していたのが YoBit。こちらも引き出しができない等のトラブルが発生しているようです。他の取引所比較サイトでもものすごい悪いレートが付いていました。

YOBIT Scam Exchange

The only reason that anyone would use yobit at all is if they want to trade the tokens of beyond shady projects, that are not able to be listed by other exchanges. And this isn't something that anyone should be doing, anyways. It's way too risky, and the founders of the project most likely will manipulate the prices. So all in all, it wouldn't make a lot of sense for anyone to use yobit to begin with. What you experienced has been the case for countless others. You can be assured that it's not just you. Pending deposits/Pending withdrawals, not to mention the fact that they're unlicensed and offer a ponzi like investment scheme (investbox). It's good that you've made the move away from yobit, and I urge everyone to stop using it. Get your money out when you can.

裁定機会はあるものの、取引所選びが大変。。

これらの取引所はAPIで見る限りでは正常に見えるためとてもタチが悪いと思います。それぞれかつてはそれなりの規模を誇っていたようで、利用者が少なくないこともあり、現在の状況をいちいち調べないといけないのが大変です。

使ってはいけない取引所は別途まとめた方が良さそうな気もしています。何にせよ、混沌としている感じは面白いです。

仮想通貨同士のアービトラージの方が送金等も楽なので安心感はありますが、いかんせん利益率が法定通貨とのペアよりも低いため悩ましいところです。